Negociação de futuros

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*Os preços nesta página são indicativos. Os preços dos instrumentos com menor liquidez, tais como, entre outros, pares de moedas exóticas, ações e índices, não são atualizados com tanta frequência como os instrumentos normalmente negociados. Verifique em sua plataforma MT4/MT5 os preços ao vivo mais recentes

O que são futuros

Os futuros são contratos de derivados que obrigam as partes envolvidas a comprar ou vender um ativo numa data futura pré-determinada e a um preço definido. O preço é derivado do ativo subjacente e a natureza destes contratos torna-os úteis para negociação e cobertura. Os contratos de futuros têm uma data de expiração e não há taxas de swap overnight envolvidas, pelo que são muito rentáveis para a negociação a longo prazo.

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Como funciona a negociação de futuros

A negociação de futuros funciona de forma semelhante à negociação de CFD, mas cada contrato de futuros tem uma data de expiração. Pode encerrar a sua posição em qualquer altura ou deixar o contrato encerrar no final do prazo. Se pretender manter a sua posição após a data de expiração, pode abrir uma nova posição num contrato de futuros com uma data de expiração posterior. Os contratos de futuros são actualizados frequentemente com novas datas de expiração e a data de expiração de cada contrato de futuros é indicada pelo sufixo dos símbolos. Por exemplo, DJ.H24 é um contrato de futuros Dow Jones que expira em março de 2024. SP.N24 é um contrato de futuros S&P 500 que expira em julho de 2024.

Preços de compra e venda

Cada contrato de futuros é cotado com dois preços, o preço de “compra” e o preço de “venda”. O preço de compra é o preço a que se pode vender o índice. O preço de compra é o preço a que se pode comprar o índice. O preço de venda é sempre superior ao preço de compra e a diferença entre estes preços é designada por “Spread”.

Assuma posições longas ou curtas

A ideia básica consiste em comprar (posição longa) quando se pensa que os futuros se vão valorizar e vender (posição curta) quando se pensa que se vão desvalorizar. É como comprar algo a um preço mais baixo e tentar vendê-lo a um preço mais alto para obter lucro. Pode negociar futuros a longo ou a curto prazo, o que significa que pode negociar tanto a subida como a descida dos preços.

Os futuros são transaccionados em lotes

Na negociação de futuros, as transacções são efectuadas em termos de lotes. Consulte a nossa especificações dos contratos para saber mais sobre os tamanhos de lotes futuros.

A negociação de futuros envolve alavancagem e margem

A negociação de futuros envolve a utilização de alavancagem, que lhe permite efetuar transacções de um valor muito superior ao montante que tem na sua conta de negociação. Por exemplo, negociar com uma alavancagem de 100:1 permitir-lhe-ia comprar um contrato de futuros por apenas 1% do seu valor de mercado atual. A alavancagem pode aumentar os lucros potenciais, mas também aumenta o risco e acelera as perdas.

Exemplo de negociação de futuros

Decide comprar 0,1 lotes de futuros S&P500 a 4500 utilizando uma alavancagem de 100:1.

Tamanho do comércio:

5 contratos de futuros x 4500 = 22.250 USD

Valor da posição:

USD 22,250

Requisito de margem:

USD 22,250 / 100 = USD 225

Agora abriu uma posição longa no S&P500 no valor de 22.250 USD. Uma vez que os futuros são negociados com alavancagem, apenas 225 USD foram utilizados como margem da sua conta de negociação. Passado algum tempo, o preço do S&P500 desloca-se e decide vender.

Cenário 1 1

O S&P500 sobe de 4500 para 4600 e decide vender.

É assim que se calcula o lucro ou a perda da transação.

P/L = (Preço atual - Preço inicial) x Valor da posição / Preço atual

P/L = ((4600 - 4500) × 22,250) / 4,600

P/L = (100 × 22,250) / 4,600

P/L= 483.70

Cenário 1 2

O S&P500 desce de 4500 para 4400 e o investidor decide vender.

É assim que se calcula o lucro ou a perda da transação.

P/L = (Preço atual - Preço inicial) x Valor da posição / Preço atual

P/L = ((4400 - 4500) × 22,250) / 4,400

P/L = (-100 × 22,250) / 4,600

P/L = -483.70

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